潮汐般的市场像潮水般反复，正规股票平台如灯塔，帮助投资者把握节奏。以沪
深300近30日数据为例，日波动率 =0.018，年化约31%。若指数突破MA50并放量，未来两周上行概率约0.62。用多信号共识提升决策可靠性：量比>1.2、RSI 60–70、成交量和价差趋同。风险评估工具箱：设本金1000
万，单日VaR(95%)≈1.960.0181000万=353千，CVaR约为VaR乘1.1–1.2区间；最大回撤设定为-12%。Beta、夏普比率、震荡比等指标构成全景。资金分配策略示例：假设两资产A、B，A=12%、B=20%、相关性=0.2，权重按风险平价取 wA≈0.625、wB≈0.375；对冲成本与流动性需求另行设定。资产配置思路：核心-卫星模型，核心60%股票+债券等，卫星40%区域性主题、量化策略或对冲工具，定期5%再平衡。行情情形观察与技术指标：MACD略微上行，DIF=0.85、DEA=0.20，RSI=62，布林带宽1.2，当前趋势偏多但需关注回撤风险。详细分析过程：数据采集→清洗→信号筛选→回测→风险评估→资金分配→监控与再平衡。互动投票：请结合自身情况回答以下问题，帮助改进策略：1) 更偏好的资金分配模型是A风险平价、B凯利法、C等权分配、D其他；2) 核心资产目标配置是60%、65%、70%；3) 你最看重的风险指标是VaR、CVaR还是最大回撤；4) 你愿不愿意参与每周行情情形投票。
作者：苏岚分析师发布时间：2025-08-25 04:33:37
